Сравнение ES=F с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^TYX.
Корреляция
Корреляция между ES=F и ^TYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^TYX
Основные характеристики
ES=F:
1.05
^TYX:
0.33
ES=F:
1.49
^TYX:
0.62
ES=F:
1.21
^TYX:
1.07
ES=F:
1.55
^TYX:
0.12
ES=F:
6.05
^TYX:
0.74
ES=F:
2.23%
^TYX:
8.25%
ES=F:
12.75%
^TYX:
18.46%
ES=F:
-57.11%
^TYX:
-88.52%
ES=F:
-3.00%
^TYX:
-44.76%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у ^TYX с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 10.20% против 5.51% соответственно.
ES=F
0.72%
-1.13%
6.56%
17.45%
13.64%
10.20%
^TYX
-5.83%
-5.51%
9.10%
1.49%
21.52%
5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и ^TYX
ES=F
^TYX
Сравнение ES=F c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^TYX
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^TYX
Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 2.95%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.