Сравнение ES=F с ^TYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^TYX.
Корреляция
Корреляция между ES=F и ^TYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^TYX
Основные характеристики
ES=F:
-0.18
^TYX:
-0.12
ES=F:
-0.13
^TYX:
-0.04
ES=F:
0.98
^TYX:
1.00
ES=F:
-0.15
^TYX:
-0.04
ES=F:
-0.77
^TYX:
-0.26
ES=F:
3.94%
^TYX:
8.70%
ES=F:
16.31%
^TYX:
19.12%
ES=F:
-57.11%
^TYX:
-88.52%
ES=F:
-16.10%
^TYX:
-43.71%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 8.74% против 5.78% соответственно.
ES=F
-12.89%
-10.48%
-9.99%
-1.57%
12.17%
8.74%
^TYX
-4.03%
-0.50%
6.67%
1.35%
26.93%
5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и ^TYX
ES=F
^TYX
Сравнение ES=F c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^TYX
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^TYX
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Treasury Yield 30 Years (^TYX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ES=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.