PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^TYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^TYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.53%
8.19%
ES=F
^TYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

1.56

^TYX:

0.54

Коэф-т Сортино

ES=F:

2.15

^TYX:

0.94

Коэф-т Омега

ES=F:

1.30

^TYX:

1.10

Коэф-т Кальмара

ES=F:

2.24

^TYX:

0.20

Коэф-т Мартина

ES=F:

8.45

^TYX:

1.27

Индекс Язвы

ES=F:

2.31%

^TYX:

8.13%

Дневная вол-ть

ES=F:

12.38%

^TYX:

18.94%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^TYX:

-88.52%

Текущая просадка

ES=F:

-1.96%

^TYX:

-40.62%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у ^TYX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции ES=F превзошли акции ^TYX по среднегодовой доходности: 10.69% против 6.92% соответственно.


ES=F

С начала года

1.65%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

8.64%

1 год

23.90%

5 лет

11.44%

10 лет

10.69%

^TYX

С начала года

1.23%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

8.88%

1 год

11.30%

5 лет

15.80%

10 лет

6.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и ^TYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.560.53
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.502.150.91
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.301.10
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.240.23
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.008.451.17
ES=F
^TYX

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.56
0.53
ES=F
^TYX

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^TYX

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^TYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.96%
-28.14%
ES=F
^TYX

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^TYX

S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеют волатильность 3.73% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.73%
3.64%
ES=F
^TYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab